Dido ghi hình video ca nhạc cho bản "Thank You". Trong video, vì Dido không trả tiền hoá đơn, các nhà chức trách địa phương đã đến và phá dỡ căn nhà của cô. Những công nhân xây dựng dán cáo thị để nhắc nhở cô trước cửa nhà và dọn đồ của cô đi. Dido, người biết trước rằng nhà mình bị giải thể, chỉ ung dung hát. Ở cuối video, cô bị đuổi ra khỏi nhà và buộc phải ra khỏi nhà với hành lý và túi đồ. Video được đạo diễn bởi Dave Meyers và được phát hành vào tháng 1 năm 2001. Trong một video ca nhạc khác, Dido trình diễn trực tiếp ca khúc này tại một buổi diễn của mình, phần âm thanh được lồng vào phần nhạc này.